Average True Range (ATR) คือ? ความสำคัญ และกลยุทธ์ใช้งาน

ในการวิเคราะห์และเทรดตลาดการเงิน มีเครื่องมือทางเทคนิคมากมายที่นักเทรดนิยมใช้ หนึ่งในนั้นคือ Average True Range (ATR) ซึ่งเป็นตัวชี้วัดสำคัญที่ช่วยให้เราสามารถประเมินความผันผวนของราคา และใช้ในการบริหารความเสี่ยงได้อย่างมีประสิทธิภาพ บทความนี้จะอธิบายถึงความหมาย วิธีคำนวณ รวมถึงการประยุกต์ใช้ ATR ในการวิเคราะห์และพัฒนากลยุทธ์เทรด Forex

ความสำคัญของ Average True Range (ATR) ในการใช้เทรด ForeCx

Average True Range (ATR) คือ ตัวชี้วัดทางเทคนิคที่ใช้วัดความผันผวนของราคาในตลาด โดยคำนวณจากค่าเฉลี่ยของช่วงราคาที่เกิดขึ้นในแต่ละวัน (True Range) ตลอดระยะเวลาที่กำหนด เช่น 14 วัน หรือ 20 วัน

ประโยชน์ของการใช้ ATR ในการวิเคราะห์การเทรด

• ช่วยให้นักเทรดสามารถประเมินความผันผวนของราคาในตลาดได้
• ใช้ในการกำหนดระดับ Stop Loss ที่เหมาะสม เพื่อจำกัดความเสี่ยงในการเทรด
• ช่วยในการกำหนดขนาดของตำแหน่งการเทรดที่เหมาะสมกับความเสี่ยงที่ยอมรับได้
• สามารถใช้ร่วมกับเครื่องมือทางเทคนิคอื่นๆ เพื่อหาสัญญาณการเทรดได้

การคำนวณค่า Average True Range (ATR)

องค์ประกอบในการคำนวณ ATR

ในการคำนวณ ATR จะใช้ข้อมูลราคา 3 ส่วน ได้แก่

• ราคาสูงสุด (High): ราคาสูงสุดของแท่งเทียนในแต่ละวัน
• ราคาต่ำสุด (Low): ราคาต่ำสุดของแท่งเทียนในแต่ละวัน
• ราคาปิดของแท่งเทียนก่อนหน้า (Previous Close): ราคาปิดของแท่งเทียนในวันก่อนหน้า

สูตรการคำนวณ ATR

ขั้นตอนการคำนวณ ATR มีดังนี้

1. คำนวณ True Range (TR) ของแต่ละวัน โดยใช้สูตร
   • TR = Max[(High - Low), Abs(High - Previous Close), Abs(Low - Previous Close)]
   • โดย Abs() คือ ค่าสัมบูรณ์ (Absolute Value)
2. คำนวณ ATR โดยใช้ค่าเฉลี่ยเลื่อนที่ (Moving Average) ของ TR ตามจำนวนวันที่กำหนด เช่น 14 วัน
   • ATR = 14-day Moving Average of TR

ตัวอย่างการคำนวณ ATR

สมมติให้ข้อมูลราคาในช่วง 14 วันล่าสุด มีค่า TR เป็นดังนี้

• TR(1) = 1.5, TR(2) = 2.0, TR(3) = 1.2, ..., TR(14) = 1.8
• ATR(14) = (1.5 + 2.0 + 1.2 + ... + 1.8) / 14 = 1.6

ดังนั้น ค่า ATR ของช่วง 14 วันนี้ จะเท่ากับ 1.6

การเลือกจำนวนวันที่ใช้ในการคำนวณ ATR ขึ้นอยู่กับกรอบเวลาที่เทรด และความผันผวนของสินทรัพย์นั้นๆ โดยทั่วไปมักนิยมใช้ค่าพารามิเตอร์เป็น 14 วัน แต่นักเทรดบางคนอาจเลือกใช้ค่าที่น้อยกว่าหรือมากกว่านี้ก็ได้

กลยุทธ์สำคัญการเทรดโดยใช้ Average True Range (ATR)

กลยุทธ์การเทรดแบบ Trend Following ด้วย ATR

Trend Following เป็นวิธีการเทรดแบบติดตามทิศทางของตลาด โดยมีหลักการคือการเข้าซื้อเมื่อตลาดมีแนวโน้มขาขึ้น และเข้าขายเมื่อตลาดมีแนวโน้มขาลง ATR สามารถช่วยในการหาจังหวะการเข้าเทรดที่เหมาะสม ตามขั้นตอนดังนี้

1. รอให้ราคาเกิดสัญญาณของการเริ่มต้นเทรนด์ เช่น ราคาปิดเหนือ MA 50 วัน หรือทะลุเส้นแนวต้านสำคัญ
2. สังเกตการเปลี่ยนแปลงของ ATR หากค่า ATR เริ่มเพิ่มสูงขึ้น แสดงถึงมีแรงซื้อหรือแรงขายเข้ามาในตลาด ให้เปิดสถานะไปในทิศทางของเทรนด์
3. กำหนดระดับ Stop Loss โดยอิงจากค่า ATR เช่น วางจุด Stop ห่างจากจุดเปิดสถานะเป็นระยะ 2 เท่าของ ATR
4. เมื่อตลาดเคลื่อนไหวไปในทิศทางที่คาดการณ์ไว้ ให้ทยอยปรับ Stop Loss ตามการเปลี่ยนแปลงของ ATR แบบ Trailing Stop เพื่อป้องกันกำไรที่เกิดขึ้น
5. ปิดสถานะเมื่อราคาย้อนกลับมาทะลุผ่านเส้น Trailing Stop หรือเมื่อสัญญาณของเทรนด์เปลี่ยนแปลงไป

กลยุทธ์การเทรดแบบ Breakout ด้วย ATR

Breakout เป็นการเทรดโดยรอให้ราคาสามารถผ่านแนวต้านหรือแนวรับสำคัญ จากนั้นจึงเข้าไปในทิศทางของการ Breakout ซึ่ง ATR สามารถช่วยระบุความชัดเจนของสัญญาณได้

1. วาดเส้นแนวรับแนวต้านบนกราฟ โดยอิงจากระดับสูงสุดและต่ำสุดของราคาในอดีต
2. เมื่อราคาสามารถทะลุเส้นแนวต้านขึ้นไป ให้สังเกตการเปลี่ยนแปลงของ ATR หากค่า ATR เพิ่มสูงขึ้นอย่างรวดเร็ว แสดงว่าการ Breakout นี้มีแรงซื้อเข้ามาหนุนอย่างมาก น่าจะยืนยันการเกิดขึ้นของเทรนด์ใหม่
3. ให้เปิดสถานะซื้อทันทีเมื่อราคาผ่านเส้นแนวต้าน โดยอาจใช้ค่า ATR ในการกำหนดจุดเข้าที่แน่นอน เช่น รอให้ราคาปิดเหนือแนวต้านบวกกับ 5 เท่าของ ATR
4. วางจุด Stop Loss ไว้ใต้แนวรับเดิมที่ราคาเพิ่งทะลุผ่านขึ้นมา ส่วนจุดทำกำไรนั้น อาจกำหนดโดยใช้วิธี Risk-to-Reward เช่นถ้า Stop Loss อยู่ห่างจากจุดเปิดสถานะเป็นระยะ 2 เท่าของ ATR จุดทำกำไรก็ควรอยู่ห่างเป็นระยะ 4 เท่าของ ATR เป็นอย่างน้อย

กลยุทธ์การเทรด Pullback และ Reversal ด้วย ATR

ในช่วงที่ตลาดมีเทรนด์ชัดเจน หลังจากราคาปรับตัวขึ้นหรือลงอย่างรุนแรง มักจะเกิดภาวะ Pullback คือการย้อนกลับมาทดสอบแนวรับแนวต้านเดิมอีกครั้ง ATR สามารถช่วยบ่งชี้โอกาสในการเข้าสถานะที่จุด Pullback เหล่านี้ได้

1. ในช่วงขาขึ้น ให้รอให้ราคาย้อนกลับมาทดสอบแนวรับเดิม ซึ่งตรงกับจุดที่ ATR เริ่มหดตัวลง
2. เมื่อราคาสามารถดีดกลับขึ้นจากแนวรับ และค่า ATR เริ่มขยายตัวอีกครั้ง ให้เปิดสถานะซื้อ โดยมี Stop Loss อยู่ใต้แนวรับนั้น
3. ในทางตรงกันข้าม หากราคาไม่สามารถดีดกลับและ ATR ก็ไม่ขยายตัว อาจเป็นสัญญาณเตือนถึงการเปลี่ยนแปลงของเทรนด์ (Reversal)
4. นักเทรดอาจรอเพื่อยืนยันการกลับตัวของเทรนด์ โดยการปล่อยให้ราคาทะลุหลุดแนวรับลงมา และ ATR เริ่มขยายตัวอีกครั้ง จึงค่อยเปิดสถานะขายเพื่อเทรดตามเทรนด์ใหม่ที่อาจเกิดขึ้น