Published on May 14, 2024
Arbitrage Forex คือ การทำกำไรจากความแตกต่างของราคาระหว่างตลาดหรือโบรกเกอร์ต่างๆ โดยหลักการคือการซื้อในตลาดที่มีราคาถูกแล้วขายในตลาดที่มีราคาแพงกว่า เพื่อทำกำไรจากส่วนต่างของราคาโดยปราศจากความเสี่ยง ซึ่งแตกต่างจากการ เทรด Forex ปกติที่ต้องอาศัยการวิเคราะห์และคาดการณ์ทิศทางของราคา แต่อาจมีความเสี่ยงจากความผันผวนของตลาด
เป็นการใช้ประโยชน์จากความแตกต่างของราคาในแต่ละโบรกเกอร์ที่เกิดขึ้นในช่วงเวลาเดียวกัน ตัวอย่างเช่น ถ้ามีโบรกเกอร์ A ที่ให้ราคา EUR/USD ที่ 1.1000 และโบรกเกอร์ B ที่ให้ราคา 1.1005 เราสามารถซื้อที่ A และขายที่ B เพื่อทำกำไร 5 pips ได้ทันที อย่างไรก็ตาม การทำ Spatial Arbitrage อาจมีข้อจำกัดจากความเร็วในการส่งคำสั่ง และสภาพคล่องที่แตกต่างกันในแต่ละโบรกเกอร์
เป็นการอาศัยความไม่สมดุลของอัตราแลกเปลี่ยนระหว่างสกุลเงิน 3 สกุล เช่น เราสามารถแปลงเงินจาก USD เป็น EUR แล้วเป็น GBP และกลับมาเป็น USD ได้กำไรโดยไม่มีความเสี่ยง หากอัตราแลกเปลี่ยนของคู่สกุลเงินทั้งสามไม่ได้อยู่ในภาวะสมดุล แต่การทำ Triangular Arbitrage มีความซับซ้อนในการคำนวณ และต้องดำเนินการอย่างรวดเร็วก่อนที่ตลาดจะปรับเข้าสู่ภาวะสมดุลใหม่
เป็นการแสวงหาโอกาสจากความล่าช้าในการเผยแพร่ราคาของแต่ละโบรกเกอร์ โดยอาศัยความได้เปรียบด้านความเร็วของระบบในการส่งคำสั่งเทรด ตัวอย่างเช่น เมื่อมีข่าวสำคัญที่ส่งผลต่อราคา โบรกเกอร์ A อาจใช้เวลาประมวลผลนานกว่าโบรกเกอร์ B ทำให้เราสามารถเปิดสถานะใน B ก่อนและปิดทำกำไรหลังจากที่ A ได้ปรับราคาตาม ซึ่งต้องอาศัยความเร็วอินเทอร์เน็ตสูงและเทคนิคพิเศษในการลดความล่าช้าให้เหลือน้อยที่สุด
ปัจจัยสำคัญที่ส่งผลต่อความสำเร็จในการทำ Arbitrage ได้แก่ความแตกต่างของราคาระหว่างโบรกเกอร์ต่างๆ (แนะนำโบรเกอร์) ซึ่งส่วนใหญ่จะมีส่วนต่างเพียงไม่กี่ pips เท่านั้น นอกจากนี้ตลาดที่มีสภาพคล่องสูงและปริมาณการซื้อขายมาก จะช่วยให้การทำ Arbitrage มีประสิทธิภาพมากขึ้น รวมถึงการมีระบบอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงและเชื่อถือได้ ก็เป็นปัจจัยสำคัญในการทำ Arbitrage ที่ต้องอาศัยความรวดเร็วเป็นหลัก
แม้ว่า Arbitrage จะเป็นการทำกำไรโดยปราศจากความเสี่ยงในทางทฤษฎี แต่ในทางปฏิบัติยังมีปัจจัยเสี่ยงที่อาจทำให้การทำกำไรไม่เป็นไปตามแผนได้ เช่น ความผันผวนของราคาที่เกิดขึ้นระหว่างการเปิดสถานะ ทำให้ไม่สามารถปิดสถานะได้ทัน หรือต้นทุนและค่าธรรมเนียมที่เพิ่มสูงขึ้นจนไม่คุ้มค่าในการทำ Arbitrage นอกจากนี้โบรกเกอร์บางแห่งอาจมีข้อจำกัดหรือไม่อนุญาตให้ทำ Arbitrage โดยตรง รวมถึงอาจมีความเสี่ยงจากความผิดพลาดของระบบซื้อขายที่อาจสร้างความเสียหายได้เช่นกัน
Arbitrage Forex เป็นโอกาสในการสร้างผลกำไรจากความไม่สมดุลของตลาด โดยมีความเสี่ยงต่ำ แต่ต้องอาศัยความรู้ ประสบการณ์ และเครื่องมือที่เหมาะสม เนื่องจากมีโอกาสทำกำไรที่จำกัดและต้องแข่งขันกับผู้เล่นรายอื่นในตลาด ผู้ที่สนใจเริ่มต้นทำ Arbitrage ควรศึกษาข้อมูลให้ถ่องแท้ ทดลองใช้งานในบัญชีเดโม่ และพัฒนาระบบที่มีประสิทธิภาพ ก่อนลงทุนจริงด้วยเงินจำนวนมาก และต้องยอมรับความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นได้จากปัจจัยต่างๆ ที่อยู่นอกเหนือการควบคุม
