CCI หรือ Commodity Channel Index เป็นเครื่องมือทางเทคนิคที่ใช้วิเคราะห์การเคลื่อนไหวของราคาในตลาดการเงิน พัฒนาขึ้นโดย Donald Lambert ในปี 1980 โดยมีจุดประสงค์เพื่อระบุการเบี่ยงเบนของราคาจากค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ (Moving Average) ซึ่งช่วยให้นักลงทุนสามารถตัดสินใจซื้อขายได้อย่างเหมาะสมและทันต่อสถานการณ์
CCI มีประโยชน์ในการช่วยนักลงทุนระบุสัญญาณซื้อขายได้อย่างรวดเร็ว โดยสามารถบ่งชี้สภาวะการซื้อมากเกินไป (Overbought) และการขายมากเกินไป (Oversold) ในตลาดได้ นอกจากนี้ CCI ยังใช้เป็นเครื่องมือยืนยันแนวโน้มราคา (Trend Confirmation) และบ่งชี้การกลับตัวของราคา (Price Reversal) ได้อีกด้วย
สูตรการคำนวณ CCI ประกอบด้วยส่วนสำคัญ 3 ส่วน ได้แก่:
ราคาตลาดปัจจุบัน (Current Market Price)
ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ของราคา (Moving Average of Price)
ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานของราคา (Standard Deviation of Price)
โดยสูตรการคำนวณ CCI มีดังนี้: CCI = (Typical Price - 20-period SMA of TP) / (0.015 x Mean Deviation)
คำนวณราคาเฉลี่ย (Typical Price) จากสูตร (High + Low + Close) / 3
คำนวณค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แบบ Simple Moving Average (SMA) ของ Typical Price ในช่วงเวลาที่กำหนด (มักใช้ 20 วัน)
คำนวณค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานของราคา (Mean Deviation) จากค่าเฉลี่ยของผลต่างระหว่าง Typical Price และ SMA
แทนค่าตัวแปรต่างๆ ลงในสูตร CCI เพื่อคำนวณค่าดัชนี
CCI มีค่ามากกว่า +100 แสดงถึงสภาวะการซื้อมากเกินไป (Overbought) ซึ่งราคามีแนวโน้มที่จะปรับตัวลดลง
CCI มีค่าน้อยกว่า -100 แสดงถึงสภาวะการขายมากเกินไป (Oversold) ซึ่งราคามีแนวโน้มที่จะปรับตัวเพิ่มขึ้น
CCI อยู่ในช่วงระหว่าง -100 ถึง +100 ถือว่าราคาอยู่ในภาวะปกติ ไม่มีสัญญาณซื้อหรือขายที่ชัดเจน
เมื่อ CCI มีค่ามากกว่า +100 และเริ่มปรับตัวลง อาจเป็นสัญญาณให้ขายหรือปิดสถานะซื้อ (Long Position)
เมื่อ CCI มีค่าน้อยกว่า -100 และเริ่มปรับตัวขึ้น อาจเป็นสัญญาณให้ซื้อหรือปิดสถานะขาย (Short Position)
การตัดเส้น 0 ขึ้นหรือลงของ CCI ถือเป็นจุดยืนยันสัญญาณซื้อขายที่ชัดเจนอีกด้วย
CCI สามารถใช้ร่วมกับเครื่องมือทางเทคนิคอื่นๆ เพื่อยืนยันสัญญาณซื้อขายและลดความเสี่ยงในการลงทุน ตัวอย่างเช่น:
ใช้ CCI ควบคู่กับแนวรับแนวต้าน (Support and Resistance) เพื่อหาจุดเข้าและออกจากตลาดที่เหมาะสม
ใช้ CCI ร่วมกับ Relative Strength Index (RSI) หรือ Stochastic Oscillator เพื่อยืนยันสัญญาณซื้อขายที่สอดคล้องกัน
ใช้ CCI ร่วมกับกราฟแท่งเทียน (Candlestick Chart) เพื่อวิเคราะห์รูปแบบกราฟและคาดการณ์แนวโน้มของราคา
เมื่อ CCI มีค่าสูงกว่าระดับ +100 และเริ่มปรับตัวลง อาจเป็นสัญญาณขายหุ้น
เมื่อ CCI มีค่าต่ำกว่าระดับ -100 และเริ่มปรับตัวขึ้น อาจเป็นสัญญาณซื้อหุ้น
ใช้ CCI เพื่อระบุสภาวะการซื้อมากเกินไปหรือการขายมากเกินไปของคู่สกุลเงิน
ใช้การตัดเส้น 0 ขึ้นหรือลงของ CCI ควบคู่กับแนวโน้มราคาเพื่อหาสัญญาณเปิดสถานะซื้อหรือขาย
ใช้ CCI ระบุสภาวะ Overbought และ Oversold ของสินค้าโภคภัณฑ์หรือสินทรัพย์อ้างอิง
ใช้ CCI ร่วมกับแนวรับแนวต้านของราคาเพื่อวางแผนการเข้าซื้อและขายสัญญาล่วงหน้า
ใช้ CCI ติดตามการเคลื่อนไหวของราคาสินค้าโภคภัณฑ์ เช่น ทองคำ น้ำมัน และธัญพืช
ประยุกต์ใช้ CCI กับข้อมูลราคาในอดีตเพื่อวิเคราะห์รูปแบบและแนวโน้มของราคาสินค้าโภคภัณฑ์
ใช้การตัดเส้น +100 และ -100 ของ CCI เป็นสัญญาณเปิดและปิดสถานะระยะสั้น
ปรับพารามิเตอร์ของ CCI ให้เหมาะสมกับความถี่ในการซื้อขายและความผันผวนของราคา
ใช้ CCI ร่วมกับแนวโน้มราคาเพื่อยืนยันสัญญาณซื้อขายในระยะกลาง
ติดตามการเบี่ยงเบนของราคาจาก CCI เพื่อจับจังหวะการเข้าและออกจากตลาด
ใช้ CCI บนกรอบเวลายาว เช่น รายสัปดาห์หรือรายเดือน เพื่อวิเคราะห์แนวโน้มระยะยาวของราคา
ใช้ระดับ Overbought และ Oversold ของ CCI เพื่อระบุจุดกลับตัวของแนวโน้มระยะยาว
ใช้ CCI ร่วมกับการวิเคราะห์ทางเทคนิคอื่นๆ เช่น ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ (Moving Average) หรือแนวรับแนวต้าน
ผสมผสาน CCI เข้ากับการวิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐาน (Fundamental Analysis) เพื่อยืนยันสัญญาณซื้อขาย
ประยุกต์ใช้ CCI กับเครื่องมือบริหารความเสี่ยง เช่น Stop Loss และ Take Profit เพื่อปรับปรุงผลตอบแทนจากการซื้อขาย
